第八章 時(shí)間序列預(yù)測(cè) ? 什么是時(shí)間序列預(yù)測(cè) ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的常用方法 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的優(yōu)缺點(diǎn)分析 8.1 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概述 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的原理與依據(jù) 8.1.1 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是一種定量分析方法，它是在時(shí)間序列 變量分析的基礎(chǔ)上，
第八章 時(shí)間序列預(yù)測(cè) ? 什么是時(shí)間序列預(yù)測(cè) ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的常用方法 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的優(yōu)缺點(diǎn)分析 8.1 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概述 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的原理與依據(jù) 8.1.1 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是一種定量分析方法，它是在時(shí)間序列 變量分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用一定的數(shù)學(xué)方法建立預(yù)測(cè)模型， 使時(shí)間趨勢(shì)向外延伸，從而預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展變化趨 勢(shì)，確定變量預(yù)測(cè)值。 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法也叫歷史延伸法或外推法。 ? 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的基本特點(diǎn)是： 假定事物的過(guò)去趨勢(shì)會(huì)延伸到未來(lái)； 預(yù)測(cè)所依據(jù)的數(shù)據(jù)具有不規(guī)則性； 撇開(kāi)了市場(chǎng)發(fā)展之間的因果關(guān)系。 8.1.2 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的原理與依據(jù) ? 時(shí)間序列是指同一變量按事件發(fā)生的先后順序排列起來(lái) 的一組觀察值或記錄值。構(gòu)成時(shí)間序列的要素有兩個(gè)： 其一是時(shí)間，其二是與時(shí)間相對(duì)應(yīng)的變量水平。實(shí)際數(shù) 據(jù)的時(shí)間序列能夠展示研究對(duì)象在一定時(shí)期內(nèi)的發(fā)展變 化趨勢(shì)與規(guī)律，因而可以從時(shí)間序列中找出變量變化的 特征、趨勢(shì)以及發(fā)展規(guī)律，從而對(duì)變量的未來(lái)變化進(jìn)行 有效地預(yù)測(cè)。 ? 時(shí)間序列的變動(dòng)形態(tài)一般分為四種：長(zhǎng)期趨勢(shì)變動(dòng)，季 節(jié)變動(dòng)，循環(huán)變動(dòng)，不規(guī)則變動(dòng)。 8.2 平均數(shù)預(yù)測(cè) ? 平均數(shù)預(yù)測(cè)是最簡(jiǎn)單的定量預(yù)測(cè)方法。平均數(shù)預(yù)測(cè)法的 運(yùn)算過(guò)程簡(jiǎn)單，常在市場(chǎng)的近期、短期預(yù)測(cè)中使用。 ? 最常用的平均數(shù)預(yù)測(cè)法有： 簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法 幾何平均數(shù)法 8.2.1 簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法（1） ? 簡(jiǎn)單平均數(shù)法是用一定觀察期內(nèi)預(yù)測(cè)目標(biāo)的時(shí)間序列的 各期數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單平均數(shù)作為預(yù)測(cè)期的預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)方法。 ? 在簡(jiǎn)單平均數(shù)法中，極差越小、方差越小，簡(jiǎn)單平均數(shù) 作為預(yù)測(cè)值的代表性越好。 ? 簡(jiǎn)單平均數(shù)法的預(yù)測(cè)模型是： n ? x ??x?x1?x2?x3?..? . xn xi ?i?1 n n 8.2.1 簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法（2） ?例 觀察期 1 2 3 4 5 6 預(yù)測(cè)值 觀察值 1050 1080 1030 1070 1050 1060 1057 8.2.2 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法（1） ? 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法是簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法的改進(jìn)。它根據(jù) 觀察期各個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的重要程度，分別對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù) 進(jìn)行加權(quán)，以加權(quán)平均數(shù)作為下期的預(yù)測(cè)值。 ? 對(duì)于離預(yù)測(cè)期越近的數(shù)據(jù)，可以賦予越大的權(quán)重。 ? 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法的預(yù)測(cè)模型是： ? x??x?w1x1?w2x2?w3x3?...?wnxn ? n wixi i?1 其中 w1?w2?w3?...?wn ?1 8.2.2 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法（2） ?例 觀察期 1 2 3 4 5 6 預(yù)測(cè)值 觀察值 1050 1080 1030 1070 1050 1060 1056 權(quán)重(w) 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.3 8.2.3 幾何平均數(shù)法（1） ? 幾何平均數(shù)法是以一定觀察期內(nèi)預(yù)測(cè)目標(biāo)的時(shí)間序列的 幾何平均數(shù)作為某個(gè)未來(lái)時(shí)期的預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)方法。 ? 幾何平均數(shù)法一般用于觀察期有顯著長(zhǎng)期變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù) 測(cè)。 ? 幾何平均數(shù)法的預(yù)測(cè)模型是： x? ?x ?n x1?x2 ?x3 ?..? . xn 或 x? ?x ?n a1 ?a2 ?a3 ?..? . an ?n an a0 a1 a2 an?1 a0 8.2.3 幾何平均數(shù)法（2） ? 例（本例中幾何平均增長(zhǎng)速度為3.87%。） 觀察期 0 1 2 3 4 5 6 7 預(yù)測(cè)值 觀察值 1150 1210 1290 1360 1380 1415 1470 1500 環(huán)比速度 -- 105.2 106.6 105.4 101.5 102.5 103.9 102.0 1558 8.3 移動(dòng)平均數(shù)預(yù)測(cè) ? 移動(dòng)平均法根據(jù)時(shí)間序列逐項(xiàng)移動(dòng)，依次計(jì)算包含一定 項(xiàng)數(shù)的平均數(shù)，形成平均數(shù)時(shí)間序列，并據(jù)此對(duì)預(yù)測(cè)對(duì) 象進(jìn)行預(yù)測(cè)。 ? 移動(dòng)平均可以消除或減少時(shí)間序列數(shù)據(jù)受偶然性因素干 擾而產(chǎn)生的隨機(jī)變動(dòng)影響。 ? 移動(dòng)平均法在短期預(yù)測(cè)中較準(zhǔn)確，長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中效果較差。 ? 移動(dòng)平均法可以分為： 一次移動(dòng)平均法 二次移動(dòng)平均法 8.3.1 一次移動(dòng)平均法（1） ? 一次移動(dòng)平均法適用于具有明顯線性趨勢(shì)的時(shí)間 序列數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)。 ? 一次移動(dòng)平均法只能用來(lái)對(duì)下一期進(jìn)行預(yù)測(cè)，不 能用于長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。 ? 必須選擇合理的移動(dòng)跨期，跨期越大對(duì)預(yù)測(cè)的平 滑影響也越大，移動(dòng)平均數(shù)滯后于實(shí)際數(shù)據(jù)的偏 差也越大。跨期太小則又不能有效消除偶然因素 的影響?？缙谌≈悼稍?~20間選取。 8.3.1 一次移動(dòng)平均法（2） ? 一次移動(dòng)平均數(shù)的計(jì)算公式如下： x?t?1 ? M(1) t ? xt ?xt?1 ?xt?2 ?...?xt?(n?1) n 8.3.1 一次移動(dòng)平均法（3） ?例 觀察年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 時(shí)序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 實(shí)際觀察值 38 45 35 49 70 43 46 55 45 65 64 43 Mt(1)(n=4) 41.75 49.75 49.25 52.00 53.50 47.25 52.75 57.25 54.25 8.3.2 二次移動(dòng)平均法（1） ? 二次移動(dòng)平均法是對(duì)一次移動(dòng)平均數(shù)再次進(jìn)行移 動(dòng)平均，并在兩次移動(dòng)平均的基礎(chǔ)上建立預(yù)測(cè)模 型對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行預(yù)測(cè)。 ? 二次移動(dòng)平均法與一次移動(dòng)平均法相比，其優(yōu)點(diǎn) 是大大減少了滯后偏差，使預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性提高。 ? 二次移動(dòng)平均只適用于短期預(yù)測(cè)。而且只用于T ?0 的情形。 8.3.2 二次移動(dòng)平均法（2） ? 二次移動(dòng)平均法的預(yù)測(cè)模型如下： M (1) t ? x t ? x t ?1 ? x t ? 2 ? ... ? x t ? ( n ?1)
